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【资讯】SmartBeta策略指添丁将推沪深300最小方差指数

发布时间:2020-10-16 23:36:58 阅读: 来源:灌装机厂家

Smart Beta策略指添丁 将推沪深300最小方差指数

中证指数公司日前宣布,将于7月8日正式发布沪深300最小方差指数。由此,Smart Beta策略指数又添新丁。  Smart Beta是以非市值加权为代表,通过透明的、基于规则的策略,捕捉风险溢价,获取卓越调整收益。

随着指数化投资的快速发展,Smart Beta已成为指数和指数型产品创新的重要方向。最小方差作为Smart beta策略的代表,一直受到市场关注。为满足投资者需求,中证指数公司与Ossiam公司合作开发了沪深300最小方差指数,这是目前内地首只最小方差指数。  沪深300最小方差指数的特点在于,一是策略公开透明;二是设定个股和行业权重上限,避免样本权重过于集中在部分行业或个股上面;三是设定分散化目标约束条件(HHI),在使低波动股票具有更高权重的同时,保证组合权重的分散化。  模拟数据显示,2005年以来,沪深300最小方差指数年化收益为15.63%,年化波动率为26.78%,而同期沪深300指数年化收益和年化波动率分别为10.98%和29.15%。

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